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Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno, 4ta Edición - Jeffrey M. Wooldridge

En esta edición sigo haciendo énfasis en la econometría aplicada a cuestiones reales. Todos los métodos econométricos están motivados por problemas particulares con los que se encuentran los investigadores al analizar datos no experimentales. El punto central en el libro es la comprensión e interpretación de los supuestos a la luz de aplicaciones empíricas reales: las matemáticas requeridas no van más allá del álgebra universitaria y la probabilidad y estadística básicas.

En esta cuarta edición se conserva la estructura general de la tercera. La característica más sobresaliente que distingue a este libro de la mayoría es la división de los temas con base en el tipo de datos analizados. Este es un claro distanciamiento de la metodología tradicional, en la que se presenta un modelo lineal, se enumeran todos los supuestos que pueden necesitarse en algún punto posterior del análisis y después se prueban o presentan resultados sin relacionarlos claramente con los supuestos.

Tabla de Contenido:  [887 Pág.]

  • Capítulo 1. La naturaleza de la econometría y los datos económicos 
  • Capítulo 2. El modelo de regresión simple 
  • Capítulo 3. Análisis de regresión múltiple: estimación 
  • Capítulo 4. Análisis de regresión múltiple: inferencia 
  • Capítulo 5 Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos 
  • Capítulo 6. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales 
  • Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o dummy)
  • Capítulo 8. Heterocedasticidad
  • Capítulo 9. Más sobre especificación y temas de datos 
  • Capítulo 10. Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo 
  • Capítulo 11. Aspectos adicionales de MCO con datos de series de tiempo 
  • Capítulo 12. Correlación serial y heterocedasticidad en regresiones de series de tiempo 
  • Capítulo 13. Combinación de cortes transversales en el tiempo: métodos simples para datos de panel 
  • Capítulo 14. Métodos avanzados para datos de panel 
  • Capítulo 15. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas 
  • Capítulo 16. Modelos de ecuaciones simultaneas 
  • Capítulo 17. Modelos de variable dependiente limitada y correcciones a la selección muestral 
  • Capítulo 18. Temas avanzados de series de tiempo 
  • Capítulo 19. Realización de un proyecto empírico 

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